Padrões da Bolsa de Valores

Fala galera, O Programador aqui, vamos começar nossos estudos e pesquisas com uma verdadeira monstra da bolsa, a AmBev.

Nossa série histórica vai desde 01/01/2001 até os dias atuais, com mais de 5300 pregões.
Peguei todos os dados históricos dos pregões, e fui estudando, destrinchando, em busca de padrões, coisas que ocorrem comumente, com muita frequência.

Quero sugestões...ideias...o que poderíamos buscar? Que padrões? Alguma ideia? Alguma crítica? Chegou a uma conclusão diferente? Gostaria de ver algum estudo específico?
Comentem, vamos fazer esse estudo crescer.

Pregões fora da curva

Vamos, inicialmente, eliminar os cases mais bizarros e destoantes.

Começando por 08 de novembro de 2013.
Tivemos o seguinte acontecimento:

Data	Fechamento	Variação	Variação (%)	Abertura	Máxima	Mínima	Volume
11 Nov 2013	17,40	-69,60	-80,0%	17,30	17,40	17,02	7.547.000
08 Nov 2013	87,00	70,01	412,01%	84,82	87,85	84,82	7.163.200
07 Nov 2013	16,992	0,23	1,38%	16,764	17,022	16,73	1.368.500

Alguém sabe o que houve? Gostaria de compartilhar conosco?
Creio que foi quando ela mudou de ticker, algo com as ON e as PN.

Dia 07 estava a R$ 16,992 e foi pra 87 dia 08 e voltando pra 17,40 dia 11
Dia 08/11/13 foi a maior alta da AmBev, e dia 11/11/13 foi a menor baixa.

Em todo caso, vamos desconsiderar esses dois pregões de nossos estudos, ok?
Como são bem fora da curva, não vão mudar nada em nosso estudo.

Maiores altas e baixas da AmBev

A maior alta da Ambev foi de 36,64%, no dia 11 de Junho de 2002.
A maior baixa da AmBev foi de -26,81%, no dia 12 de Junho de 2002

Ou seja, após um boooom...veio um craaaash....será isso um aviso?

Em 26 Set 2001 houve a segunda maior queda da história, de -25,2%
Em 01 Mar 2004 houve a segunda maior alta, de 25,57%

Top 10 das altas:

36.64 % 11 Jun 2002
25.57 % 01 Mar 2004
15.69 % 17 Set 2001
12.81 % 05 Nov 2001
11.79 % 13 Nov 2008
11.32 % 13 Jun 2005
11.29 % 10 Dez 2012
10.49 % 28 Out 2008
8.56 % 10 Out 2001
8.39 % 25 Jul 2019

Top 10 das baixas:

-26.81 % 12 Jun 2002
-25.20 % 26 Set 2001
-18.81 % 04 Abr 2005
-17.65 % 12 Abr 2005
-13.00 % 22 Out 2008
-10.27 % 20 Jun 2002
-9.52 % 11 Abr 2005
-9.09 % 12 Set 2001
-8.92 % 02 Mar 2009
-8.24 % 20 Set 2001

Somente o primeiro lugar do ranking são relacionados, foram em dias consecutivos. Os demais, não.

### Altas, Baixas e Lateralizações

Tivemos 2126 altas (39.89%)
Tivemos 2023 baixas (37.95%)
Tivemos 1181 lateralizações (22.16%)

Conclusão: Tivemos um número parecido de altas e baixas, com um pouquinho mais de altas. Como a AmBev vem subindo no decorrer do tempo, aquela máxima é bem verdadeira: "ela sobe caindo". Ou seja, você vai ver muita alta e muita queda, mas se ficar afetado pelas quedas e sair, vai perder. Se não se importar com alta nem queda, vai ganhar tanto com valorização como com os dividendos.

As Altas da AmBev

#1. Quantas altas maiores que 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%...5%

Tivemos 1081 altas (20.28%) acima de 1.0%
Tivemos 692 altas (12.98%) acima de 1.5%
Tivemos 454 altas (8.52%) acima de 2.0%
Tivemos 284 altas (5.33%) acima de 2.5%
Tivemos 192 altas (3.60%) acima de 3.0%
Tivemos 133 altas (2.50%) acima de 3.5%
Tivemos 92 altas (1.73%) acima de 4.0%
Tivemos 69 altas (1.29%) acima de 4.5%
Tivemos 50 altas (0.94%) acima de 5.0%

#2. Dia após cada alta

Após alta maior que 1.0%, ocorreram no dia seguinte:
434 altas (40.15%)
448 baixas (41.44%)
199 lateralizações (18.41%)

Após alta maior que 1.5%, ocorreram no dia seguinte:
280 altas (40.46%)
270 baixas (39.02%)
142 lateralizações (20.52%)

Após alta maior que 2.0%, ocorreram no dia seguinte:
184 altas (40.53%)
167 baixas (36.78%)
103 lateralizações (22.69%)

Após alta maior que 2.5%, ocorreram no dia seguinte:
108 altas (38.03%)
100 baixas (35.21%)
76 lateralizações (26.76%)

Após alta maior que 3.0%, ocorreram no dia seguinte:
67 altas (34.90%)
70 baixas (36.46%)
55 lateralizações (28.65%)

Após alta maior que 3.5%, ocorreram no dia seguinte:
37 altas (27.82%)
50 baixas (37.59%)
46 lateralizações (34.59%)

Após alta maior que 4.0%, ocorreram no dia seguinte:
22 altas (23.91%)
36 baixas (39.13%)
34 lateralizações (36.96%)

Após alta maior que 4.5%, ocorreram no dia seguinte:
9 altas (13.04%)
30 baixas (43.48%)
30 lateralizações (43.48%)

Após alta maior que 5.0%, ocorreram no dia seguinte:
7 altas (14.00%)
21 baixas (42.00%)
22 lateralizações (44.00%)

Conclusão: após uma alta maior que 3.5%, é muito mais provável que no dia seguinte vá ficar de lado ou cair (72,18% de chance disso ocorrer). Se você quer ganhar no trade, no gire, se ver uma alta maior que 5%, tem 86% de chances de você não ganhar nada ou perder no dia seguinte, então pode ser uma boa você sair após uma alta expressiva como esta.

#3. Dia anterior a cada alta

E no dia anterior a cada alta da ABEV3, o que ocorreu?

Será que temos algum padrão? Vamos ver o que a história dos pregões nos contam:

Após alta maior que 0.0%, ocorreram no dia anterior:
913 altas (42.96%)
864 baixas (40.66%)
348 lateralizações (16.38%)

Após alta maior que 0.5%, ocorreram no dia anterior:
651 altas (42.33%)
623 baixas (40.51%)
264 lateralizações (17.17%)

Após alta maior que 1.0%, ocorreram no dia anterior:
450 altas (41.67%)
439 baixas (40.65%)
191 lateralizações (17.69%)

Após alta maior que 1.5%, ocorreram no dia anterior:
278 altas (40.23%)
280 baixas (40.52%)
133 lateralizações (19.25%)

Após alta maior que 2.0%, ocorreram no dia anterior:
176 altas (38.77%)
180 baixas (39.65%)
98 lateralizações (21.59%)

Após alta maior que 2.5%, ocorreram no dia anterior:
114 altas (40.14%)
110 baixas (38.73%)
60 lateralizações (21.13%)

Após alta maior que 3.0%, ocorreram no dia anterior:
78 altas (40.62%)
75 baixas (39.06%)
39 lateralizações (20.31%)

Após alta maior que 3.5%, ocorreram no dia anterior:
53 altas (39.85%)
50 baixas (37.59%)
30 lateralizações (22.56%)

Após alta maior que 4.0%, ocorreram no dia anterior:
35 altas (38.04%)
33 baixas (35.87%)
24 lateralizações (26.09%)

Após alta maior que 4.5%, ocorreram no dia anterior:
25 altas (36.23%)
25 baixas (36.23%)
19 lateralizações (27.54%)

Após alta maior que 5.0%, ocorreram no dia anterior:
20 altas (40.00%)
14 baixas (28.00%)
16 lateralizações (32.00%)

Conclusão: até altas de 5%, o que aconteceu no dia anterior foi bem equilibrado, entre altas e baixas.
Mas acima de altas de 5% temos algo curioso: em 40% dos pregões, houveram altas.
Ou seja, alta num dia (de um valor qualquer), e no dia seguinte, PIMBA...mais de 5% de alta.
Apenas 28% dos dias anteriores as altas de 5%, houve queda.

Ou seja, se um dia tiver queda e você sair, no prejuízo...no dia seguinte pode muito bem ter acontecido uma alta de 5%

As baixas da ABEV3

#1. Quantas baixas maiores que 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%...5%

Tivemos 2023 baixas (37.95%) maiores de 0.0%
Tivemos 1438 baixas (26.98%) maiores de -0.5%
Tivemos 937 baixas (17.58%) maiores de -1.0%
Tivemos 630 baixas (11.82%) maiores de -1.5%
Tivemos 382 baixas ( 7.17%) maiores de -2.0%
Tivemos 240 baixas ( 4.50%) maiores de -2.5%
Tivemos 157 baixas ( 2.95%) maiores de -3.0%
Tivemos 99 baixas ( 1.86%) maiores de -3.5%
Tivemos 63 baixas ( 1.18%) maiores de -4.0%
Tivemos 47 baixas ( 0.88%) maiores de -4.5%
Tivemos 36 baixas ( 0.68%) maiores de -5.0%

#2. Intervalo das baixas

Tivemos 585 baixas (10.98%) no intervalo [0.0% - -0.5%]
Tivemos 501 baixas ( 9.40%) no intervalo [-0.5% - -1.0%]
Tivemos 307 baixas ( 5.76%) no intervalo [-1.0% - -1.5%]
Tivemos 248 baixas ( 4.65%) no intervalo [-1.5% - -2.0%]
Tivemos 142 baixas ( 2.66%) no intervalo [-2.0% - -2.5%]
Tivemos 83 baixas ( 1.56%) no intervalo [-2.5% - -3.0%]
Tivemos 58 baixas ( 1.09%) no intervalo [-3.0% - -3.5%]
Tivemos 36 baixas ( 0.68%) no intervalo [-3.5% - -4.0%]
Tivemos 16 baixas ( 0.30%) no intervalo [-4.0% - -4.5%]
Tivemos 11 baixas ( 0.21%) no intervalo [-4.5% - -5.0%]
Tivemos 9 baixas ( 0.17%) no intervalo [-5.0% - -5.5%]
Tivemos 5 baixas ( 0.09%) no intervalo [-5.5% - -6.0%]
Tivemos 7 baixas ( 0.13%) no intervalo [-6.0% - -6.5%]

#3. Dia após cada baixa

Após baixa maior que 0.0%, ocorreram no dia seguinte:
864 altas (42.71%)
804 baixas (39.74%)
355 lateralizações (17.55%)

Após baixa maior que -0.5%, ocorreram no dia seguinte:
595 altas (41.38%)
561 baixas (39.01%)
282 lateralizações (19.61%)

Após baixa maior que -1.0%, ocorreram no dia seguinte:
361 altas (38.53%)
375 baixas (40.02%)
201 lateralizações (21.45%)

Após baixa maior que -1.5%, ocorreram no dia seguinte:
234 altas (37.14%)
250 baixas (39.68%)
146 lateralizações (23.17%)

Após baixa maior que -2.0%, ocorreram no dia seguinte:
132 altas (34.55%)
158 baixas (41.36%)
92 lateralizações (24.08%)

Após baixa maior que -2.5%, ocorreram no dia seguinte:
81 altas (33.75%)
96 baixas (40.00%)
63 lateralizações (26.25%)

Após baixa maior que -3.0%, ocorreram no dia seguinte:
53 altas (33.76%)
62 baixas (39.49%)
42 lateralizações (26.75%)

Após baixa maior que -3.5%, ocorreram no dia seguinte:
26 altas (26.26%)
39 baixas (39.39%)
34 lateralizações (34.34%)

Após baixa maior que -4.0%, ocorreram no dia seguinte:
11 altas (17.46%)
30 baixas (47.62%)
22 lateralizações (34.92%)

Após baixa maior que -4.5%, ocorreram no dia seguinte:
8 altas (17.02%)
22 baixas (46.81%)
17 lateralizações (36.17%)

Após baixa maior que -5.0%, ocorreram no dia seguinte:
6 altas (16.67%)
15 baixas (41.67%)
15 lateralizações (41.67%)

Conclusão: após uma queda de 4% ou mais, existe mais de 80% de chances de, no dia seguinte, ela ficar de lado ou cair novamente.

#4. Dia anterior a cada baixa

Após baixa maior que 0.0%, ocorreram no dia anterior:
883 altas (43.65%)
804 baixas (39.74%)
336 lateralizações (16.61%)

Após baixa maior que -0.5%, ocorreram no dia anterior:
620 altas (43.12%)
567 baixas (39.43%)
251 lateralizações (17.45%)

Após baixa maior que -1.0%, ocorreram no dia anterior:
410 altas (43.76%)
360 baixas (38.42%)
167 lateralizações (17.82%)

Após baixa maior que -1.5%, ocorreram no dia anterior:
274 altas (43.49%)
241 baixas (38.25%)
115 lateralizações (18.25%)

Após baixa maior que -2.0%, ocorreram no dia anterior:
169 altas (44.24%)
146 baixas (38.22%)
67 lateralizações (17.54%)

Após baixa maior que -2.5%, ocorreram no dia anterior:
105 altas (43.75%)
90 baixas (37.50%)
45 lateralizações (18.75%)

Após baixa maior que -3.0%, ocorreram no dia anterior:
63 altas (40.13%)
66 baixas (42.04%)
28 lateralizações (17.83%)

Após baixa maior que -3.5%, ocorreram no dia anterior:
35 altas (35.35%)
42 baixas (42.42%)
22 lateralizações (22.22%)

Após baixa maior que -4.0%, ocorreram no dia anterior:
22 altas (34.92%)
26 baixas (41.27%)
15 lateralizações (23.81%)

Após baixa maior que -4.5%, ocorreram no dia anterior:
15 altas (31.91%)
19 baixas (40.43%)
13 lateralizações (27.66%)

Após baixa maior que -5.0%, ocorreram no dia anterior:
11 altas (30.56%)
16 baixas (44.44%)
9 lateralizações (25.00%)